Estratégias de negociação híbrida

Estratégias de Stop-and-Reverse da Rede Neural Híbrida para Forex por Michael R. Bryant As redes de neurônios foram usadas em sistemas de negociação por muitos anos com diferentes graus de sucesso. Sua principal atração é que sua estrutura não linear é mais capaz de capturar as complexidades do movimento de preços do que as regras de negociação padrão, baseadas em indicadores. Uma das críticas foi que as estratégias de negociação baseadas na rede neural tendem a ser excessivas e, portanto, não funcionam bem em novos dados. Uma possível solução para este problema é combinar redes neurais com lógica de estratégia baseada em regras para criar um tipo de estratégia híbrida. Este artigo mostrará como isso pode ser feito usando o Adaptrade Builder. Em particular, este artigo irá ilustrar o seguinte: Combinando rede neural e lógica baseada em regras para entradas comerciais Uma abordagem de dados de três segmentos será usada, com o terceiro segmento usado para validar as estratégias finais. O código de estratégia resultante para MetaTrader 4 e TradeStation será mostrado, e será demonstrado que os resultados de validação são positivos para cada plataforma. Redes Neurais como Filtros de Entrada Comercial Matematicamente, uma rede neural é uma combinação não linear de uma ou mais entradas ponderadas que geram um ou mais valores de saída. Para negociação, uma rede neural é geralmente usada de duas maneiras: (1) como previsão de movimento futuro de preços, ou (2) como indicador ou filtro para negociação. Aqui, seu uso como indicador ou filtro comercial será considerado. Como um indicador, uma rede neural age como uma condição ou filtro adicional que deve ser satisfeito antes que uma troca possa ser inserida. As entradas para a rede são tipicamente outros indicadores técnicos, tais como dinâmica, estocástica, ADX, médias móveis e assim por diante, além de preços e combinações dos anteriores. As entradas são dimensionadas e a rede neural é projetada para que a saída seja um valor entre -1 e 1. Uma abordagem é permitir uma entrada longa se a saída for maior ou igual a um valor limiar, como 0,5 e um Entrada curta se a saída for menor ou igual ao negativo do limite, por exemplo, -0,5. Esta condição seria adicional a quaisquer condições de entrada existentes. Por exemplo, se houvesse uma condição de entrada longa, seria verdade e a saída da rede neural teria pelo menos igual ao valor limite para uma entrada longa. Ao configurar uma rede neural, um comerciante normalmente seria responsável por escolher as entradas e a topologia da rede e para quottrainingquot a rede, que determina os melhores valores de pesos. Como será mostrado abaixo, o Adaptrade Builder executa essas etapas automaticamente como parte do processo de compilação evolutiva no qual o software se baseia. O uso da rede neural como um filtro comercial permite que ele seja facilmente combinado com outras regras para criar uma estratégia de negociação híbrida, que combina as melhores características das abordagens tradicionais baseadas em regras e as vantagens das redes neurais. Como um exemplo simples, o Builder pode combinar uma regra de cruzamento média móvel com uma rede neural para que uma posição longa seja tomada quando a média móvel rápida cruza acima da média lenta e a saída da rede neural está em ou acima do seu limite. Estratégias de negociação Stop-and-Reverse Uma estratégia de negociação de parada e reversa é uma que está sempre no mercado, seja longa ou curta. Estritamente falando, quotstop-and-reversequot significa que você inverte o comércio quando sua ordem de parada é atingida. No entanto, uso-o como uma mão curta para qualquer estratégia de negociação que reverta de longo para curto para longo e assim por diante, para que você esteja sempre no mercado. Por esta definição, não é necessário que as ordens sejam pedidos de parada. Você pode entrar e reverter usando pedidos de mercado ou limite também. Também não é necessário que cada lado use a mesma lógica ou mesmo o mesmo tipo de ordem. Por exemplo, você pode inserir longas (e sair em breve) em uma ordem de parada e entrar em curto (e sair por muito tempo) em uma ordem de mercado, usando diferentes regras e condições para cada entryexit. Este seria um exemplo de uma estratégia de parada e inversão assimétrica. A principal vantagem de uma estratégia de parar e reverter é que, sempre no mercado, você nunca perca nenhuma grande jogada. Outra vantagem é a simplicidade. Quando há regras e condições separadas para entrar e sair de negócios, há mais complexidade e mais que pode dar errado. A combinação de entradas e saídas significa que há menos decisões de tempo, o que pode significar menos erros. Por outro lado, pode-se argumentar que as melhores condições para sair de um comércio raramente são as mesmas para entrar na direção oposta que entrar e sair trades são decisões inerentemente separadas que, portanto, devem empregar regras e lógica separadas. Outra desvantagem potencial de estar sempre no mercado é que a estratégia irá trocar todo o intervalo de abertura. Um grande intervalo de abertura contra a posição pode significar uma grande perda antes que a estratégia seja capaz de reverter. As estratégias que entram e saem mais seletivamente ou que saem ao final do dia podem minimizar o impacto das brechas de abertura. Uma vez que o objetivo é construir uma estratégia forex, o MetaTrader 4 (MT4) é uma escolha óbvia para a plataforma de negociação, dado que o MetaTrader 4 foi projetado principalmente para o forex e é amplamente utilizado para negociar esses mercados (veja, por exemplo, MetaTrader vs. TradeStation : Uma comparação de linguagem). No entanto, nos últimos anos, a TradeStation tem visado os mercados de divisas de forma muito mais agressiva. Dependendo do seu volume de negociação e do seu nível de conta, é possível negociar os mercados cambiais através da TradeStation sem incorrer em taxas de plataforma ou pagar comissões. Spreads são supostamente apertado com boa liquidez nos principais pares de divisas. Por estas razões, ambas as plataformas foram direcionadas para este projeto. Várias questões surgem ao direcionar várias plataformas simultaneamente. Primeiro, os dados podem ser diferentes em diferentes plataformas, com diferenças em fusos horários, cotações de preços para algumas barras, volume e faixas de datas disponíveis. Para suavizar essas diferenças, os dados foram obtidos de ambas as plataformas, e as estratégias foram construídas em ambas as séries de dados simultaneamente. As melhores estratégias foram, portanto, as que funcionaram bem em ambas as séries de dados, apesar das diferenças nos dados. As configurações de dados usadas no Builder são mostradas abaixo na Fig. 1. Como pode ser deduzido da tabela de dados do mercado na figura, o mercado Eurodollar forex foi segmentado (EURUSD) com um tamanho de barra de 4 horas (240 minutos). Outros tamanhos de barras ou mercados teriam servido igualmente. Eu só consegui obter tantos dados através da minha plataforma MT4 como indicado pelo intervalo de datas mostrado na Fig. 1 (série de dados 2), de modo que o mesmo intervalo de datas foi utilizado na obtenção de séries de dados equivalentes da TradeStation (série de dados 1). 80 dos dados foram utilizados para construção (combinado na amostra e quotout-de-samplequot), com 20 (62017 a 21015) reservadas para validação. 80 do 80 original foram então ajustados para quotin-samplequot com 20 set to quotout-of-sample, como mostrado na Fig. 1. O spread da bidask foi fixado em 5 pips, e os custos de negociação de 6 pips ou 60 por lote de tamanho total (100.000 ações) foram assumidos por rodada. Ambas as séries de dados foram incluídas na compilação, conforme indicado pelas marcas de seleção na coluna da esquerda da tabela de dados do mercado. Figura 1. Configurações de dados do mercado para construir uma estratégia forex para MetaTrader 4 e TradeStation. Outro problema potencial ao direcionar várias plataformas é que o Builder foi projetado para duplicar a forma como cada plataforma suportada calcula seus indicadores, o que pode significar que os valores dos indicadores serão diferentes dependendo da plataforma selecionada. Para evitar esta possível fonte de discrepância, todos os indicadores que avaliem de forma diferente no MetaTrader 4 do que na TradeStation devem ser eliminados da construção, o que significa que os seguintes indicadores devem ser evitados: todos os outros indicadores disponíveis para ambas as plataformas são calculados da mesma maneira em Ambas plataformas. O TradeStation inclui todos os indicadores que estão disponíveis no Builder, enquanto o MetaTrader 4 não. Portanto, para incluir apenas indicadores que estão disponíveis em ambas as plataformas, a plataforma MetaTrader 4 deve ser selecionada como o tipo de código no Builder. Isso eliminará automaticamente qualquer indicador do conjunto de compilação que não esteja disponível para o MT4, o que deixará os indicadores disponíveis em ambas as plataformas. Além disso, como notei diferenças nos dados de volume obtidos de cada plataforma, removi todos os indicadores dependentes do volume do conjunto de compilação. Por fim, o indicador do horário do dia foi removido devido a diferenças nos fusos horários entre os arquivos de dados. Na Fig. 2, abaixo, a lista de indicadores utilizados no conjunto de compilação é mostrada ordenada por se o indicador foi ou não considerado pelo processo de compilação (quotConsiderquot coluna). Os indicadores removidos da consideração pelos motivos discutidos acima são mostrados no topo da lista. Os indicadores restantes, começando com quotSimple Mov Avequot, faziam parte do conjunto de compilação. Figura 2. Seleções de indicadores no Builder, mostrando os indicadores removidos do conjunto de compilação. As opções de avaliação usadas no processo de construção são mostradas na Fig. 3. Como discutido, o MetaTrader 4 foi selecionado como a escolha de saída do código. Depois que as estratégias são criadas no Builder, qualquer uma das opções na guia Opções de avaliação, incluindo o tipo de código, pode ser alterada e as estratégias reavaliadas, que também reescreverão o código em qualquer idioma selecionado. Esse recurso foi usado para obter o código da TradeStation para a estratégia final depois que as estratégias foram construídas para o MetaTrader 4. Figura 3. Opções de avaliação no Builder para a estratégia de Forex do EURUSD. Para criar estratégias de parada e reversão, todos os tipos de saída foram removidos do conjunto de compilação, conforme mostrado abaixo na Fig. 4. Todos os três tipos de pedidos de entrada - mercado, parada e limite - foram deixados como quotconsiderquot, o que significa que o processo de compilação poderia considerar qualquer um deles durante o processo de compilação. Figura 4. Tipos de ordem selecionados no Builder para criar uma estratégia de parada e reversão. O software Builder gera automaticamente condições lógicas baseadas em regras para entrada e / ou saída. Para adicionar uma rede neural à estratégia, basta selecionar a opção "Incluir uma rede neural nas condições de entrada" na guia Opções Estratégicas, conforme mostrado abaixo na Fig. 5. As configurações da rede neural foram deixadas em seus padrões. Como parte da lógica stop-and-reverse, a opção Market Sides foi definida como LongShort, e a opção de quotWait para sair antes de entrar no new tradequot foi desmarcada. O último é necessário para habilitar a ordem de entrada para sair da posição atual em uma inversão. Todas as outras configurações foram deixadas nos padrões. Figura 5. Opções de estratégia selecionadas no Builder para criar uma estratégia híbrida usando condições de rede baseadas em regras e neurais. A natureza evolutiva do processo de construção no Builder é guiada pela aptidão física. Que é calculado a partir dos objetivos e condições definidos na guia Metrics, como mostrado abaixo na Fig. 6. Os objetivos de construção foram mantidos simples: maximizando o lucro líquido e minimizando a complexidade, que recebeu um pequeno peso em relação ao lucro líquido. Mais ênfase foi colocada nas condições de construção, que incluíram o coeficiente de correlação e significância para a qualidade geral da estratégia, bem como as barras médias nos negócios e a quantidade de negócios. Inicialmente, apenas as barras médias em negociações foram incluídas como condição de construção. No entanto, em algumas das construções iniciais, o lucro líquido foi favorecido ao longo do prazo comercial, de modo que a métrica do número de negócios foi adicionada. O intervalo especificado para o número de negócios (entre 209 e 418) é equivalente ao comprimento médio de comércio entre 15 e 30 barras com base no número de barras no período de construção. Como resultado, a adição desta métrica colocou mais ênfase no objetivo do comprimento comercial, o que resultou em mais membros da população com a amplitude desejada de comprimentos comerciais. Figura 6. Construir objetivos e condições definidos na guia Métrica determinar como a aptidão é calculada. As quotConditions para Selecionar Estratégias Principais duplicam as condições de compilação, exceto que as principais condições das estratégias são avaliadas em toda a gama de dados (não incluindo o segmento de validação, que é separado), em vez de apenas ao longo do período de compilação, como é o caso da Condições de construção. As principais condições de estratégias são usadas pelo programa para deixar de lado as estratégias que atendam a todas as condições em uma população separada. As configurações finais são feitas na guia Opções de construção, conforme mostrado abaixo na Fig. 7. As opções mais importantes aqui são o tamanho da população, o número de gerações e a opção de redefinição com base no desempenho do quotout da amostra. O tamanho da população foi escolhido para ser grande o suficiente para obter uma boa diversidade na população, enquanto ainda é pequeno o suficiente para construir em uma quantidade razoável de tempo. O número de gerações foi baseado em quanto tempo levou durante algumas compilações preliminares para que os resultados começassem a convergir. Figura 7. As opções de construção incluem o tamanho da população, o número de gerações e as opções para redefinir a população com base no desempenho do quotout da amostra. A opção para quotReset on Out-of-Sample (OOS) Performancequot inicia o processo de compilação após o número especificado de gerações se a condição especificada for atendida neste caso, a população será redefinida se o lucro líquido do quotout de samplequot for Menos de 20.000. Este valor foi escolhido com base em testes preliminares para ser um valor suficientemente alto que provavelmente não seria alcançado. Como resultado, o processo de compilação foi repetido a cada 30 gerações até parar manualmente. Esta é uma maneira de permitir que o programa identifique estratégias com base nas condições de Top Strategies durante um longo período de tempo. Periodicamente, a população Top Strategies pode ser verificada e o processo de compilação é cancelado quando são encontradas estratégias adequadas. Observe que eu coloquei quotout-of-samplequot em citações. Quando o período quotout de samplequot é usado para redefinir a população dessa maneira, o período quotout de samplequot não é mais verdadeiramente fora da amostra. Uma vez que esse período agora está sendo usado para orientar o processo de compilação, ele faz efetivamente parte do período na amostra. É por isso que é aconselhável reservar um terceiro segmento para validação, conforme discutido acima. Após várias horas de processamento e uma série de reconstruções automáticas, uma estratégia adequada foi encontrada na população Top Strategies. A curva de equidade comercial fechada é mostrada abaixo na Fig. 8. A curva de equidade demonstra desempenho consistente em ambos os segmentos de dados com um número adequado de negócios e, essencialmente, os mesmos resultados em ambas as séries de dados. Figura 8. Curva de equidade do comércio fechado para a estratégia de paragem e reversão do EURUSD. Para verificar a estratégia durante o período de validação, a data controlada na guia Mercados (ver Fig. 1) foi alterada para a data final dos dados (2112017) e a estratégia foi reavaliada selecionando o comando Avaliar da Estratégia Menu no Builder. Os resultados são mostrados abaixo na Fig. 9. Os resultados de validação na caixa vermelha demonstram que a estratégia foi mantida em dados não utilizados durante o processo de compilação. Figura 9. Curva de equidade de comércio fechado para a estratégia de paragem e reversão do EURUSD, incluindo o período de validação. A verificação final é ver como a estratégia realizada em cada série de dados separadamente usando a opção de saída de código para essa plataforma. Isso é necessário porque, como explicado acima, pode haver diferenças nos resultados dependendo (1) do tipo de código, e (2) das séries de dados. Precisamos verificar se as configurações escolhidas minimizaram essas diferenças, conforme pretendido. Para testar a estratégia do MetaTrader 4, a série de dados da TradeStation foi desmarcada na guia Mercados e a estratégia foi reavaliada. Os resultados são mostrados abaixo na Fig. 10, que duplica a curva inferior na Fig. 9. Figura 10. Curva de equidade de comércio fechado para a estratégia de paragem e inversão do EURUSD, incluindo o período de validação, para o MetaTrader 4. Finalmente, para testar a estratégia para a TradeStation, as séries de dados da TradeStation foram selecionadas e a série para MetaTrader 4 foi desmarcado na guia Mercados, a saída do código foi alterada para quotTradeStation e a estratégia foi reavaliada. Os resultados são mostrados abaixo na Fig. 11 e parecem ser muito semelhantes à curva do meio na Fig. 9, como esperado. Figura 11. Curva de equidade de comércio fechado para a estratégia de paragem e reversão do EURUSD, incluindo o período de validação, para a TradeStation. O código para ambas as plataformas é fornecido abaixo na Fig. 12. Clique na imagem para abrir o arquivo de código para a plataforma correspondente. Examinar o código revela que a parte baseada em regras da estratégia usa diferentes condições relacionadas à volatilidade para os lados longo e curto. As entradas da rede neural consistem em uma variedade de indicadores, incluindo o dia-semana, a tendência (ZLTrend), o intraday high, osciladores (InvFisherCycle, InvFisherRSI), as bandas Bollinger e o desvio padrão. A natureza híbrida da estratégia pode ser vista diretamente na declaração de código (do código da TradeStation): Se EntCondL e NNOutput gt 0.5 então começar Buy (quotEnMark-Lquot) NShares compartilha próxima barra no mercado A variável quotEntCondLquot representa a entrada baseada em regras Condições, e quotNNOuputquot é o resultado da rede neural. Ambas as condições devem ser verdadeiras para colocar a ordem de entrada longa. A condição de entrada curta funciona da mesma maneira. Figura 12. Código de estratégia de negociação para a estratégia de parada e reversa do EURUSD (à esquerda, MetaTrader 4 à direita, TradeStation). Clique na figura para abrir o arquivo de código correspondente. Baixe um arquivo do projeto Builder (.gpstrat) contendo as configurações descritas neste artigo. Este artigo analisou o processo de construção de uma estratégia de rede neural baseada em regras híbridas para o EURUSD usando uma abordagem de parada e inversa (sempre no mercado) com o Adaptrade Builder. Foi mostrado como o código da estratégia pode ser gerado para várias plataformas, selecionando um subconjunto comum dos indicadores que funcionam da mesma maneira em cada plataforma. As configurações necessárias para gerar estratégias que se revertem de longo para curto e para trás foram descritas, e foi demonstrado que a estratégia resultante foi realizada positivamente em um segmento separado de validação de dados. Verificou-se também que a estratégia gerou resultados semelhantes com a opção de dados e código para cada plataforma. Conforme discutido acima, a abordagem de parar e reverter tem várias desvantagens e pode não atrair a todos. No entanto, uma abordagem sempre no mercado pode ser mais atraente com os dados de divisas porque os mercados de divisas são comercializados 24 horas por dia. Como resultado, não há lacunas de abertura de sessão e as ordens de negociação sempre estão ativas e disponíveis para reverter o comércio quando o mercado muda. O uso de dados intradía (barras de 4 horas) proporcionou mais barras de dados para uso no processo de compilação, mas foi de outra forma bastante arbitrário, na medida em que a natureza sempre dentro do mercado da estratégia significa que os negócios são transportados durante a noite. O processo de compilação permitiu evoluir diferentes condições para inserção longa e curta, resultando em uma estratégia de parada e inversão assimétrica. Apesar do nome, a estratégia resultante entra em negociações longas e curtas em ordens de mercado, embora as ordens de mercado, parada e limite fossem consideradas pelo processo de construção de forma independente para cada lado. Na prática, a reversão de longo a curto significaria vender curto o dobro do número de ações no mercado, já que a estratégia era longa, e. Se a posição longa atual fosse de 100.000 ações, você venderia 200.000 ações no mercado. Da mesma forma, se a posição curta atual fosse de 100.000 ações, você compraria 200.000 ações no mercado para reverter de curto para longo. Foi utilizado um histórico de preços mais curto do que seria ideal. No entanto, os resultados foram positivos no segmento de validação, sugerindo que a estratégia não estava em excesso. Isso apóia a idéia de que uma rede neural pode ser usada em uma estratégia comercial sem necessariamente superar a estratégia para o mercado. A estratégia apresentada aqui não se destina a negociação real e não foi testada em rastreamento ou negociação em tempo real. No entanto, este artigo pode ser usado como um modelo para o desenvolvimento de estratégias similares para o EURUSD ou outros mercados. Como sempre, qualquer estratégia de negociação que você desenvolver deve ser testada completamente no rastreamento em tempo real ou em dados separados para validar os resultados e familiarizar-se com as características de negociação da estratégia antes da negociação ao vivo. Este artigo apareceu na edição de fevereiro de 2017 do boletim informativo do Adaptrade Software. OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES INERENTES. NÃO GOSTO DE UM REGISTO DE DESEMPENHO REAL, RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM NEGÓCIO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO SEJAM REALMENTE EXECUTOS, OS RESULTADOS PODEM TENER SOB OU COMENTÁRIOS COMPLEMENTARES PARA O IMPACTO, SE HAVER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, TAL COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE NENHUMA CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS. Se você gostaria de ser informado de novos desenvolvimentos, novidades e ofertas especiais do Adaptrade Software, junte-se à nossa lista de e-mail. Obrigado. 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THE PAST PERFORMANCE OF ANY TRADING SYSTEM OR METHODOLOGY IS NOT NECESSARILY INDICATIVE OF FUTURE RESULTS. RESULTS HAVE CERTAIN INHERENT LIMITATIONS. UNLIKE AN ACTUAL PERFORMANCE RECORD, SIMULATED RESULTS DO NOT REPRESENT ACTUAL TRADING. ALSO, SINCE THE TRADES HAVE NOT ACTUALLY BEEN EXECUTED, THE RESULTS MAY HAVE UNDER - OR OVER-COMPENSATED FOR THE IMPACT, IF ANY, CERTAIN MARKET FACTORS, SUCH AS LACK OF LIQUIDITY. SIMULATED TRADING PROGRAMS IN GENERAL ARE ALSO SUBJECT TO THE FACT THAT THEY ARE DESIGNED WITH THE BENEFIT OF HINDSIGHT. Hybrid trading techniques Day-trading stock index futures is challenging and rewarding. There is a great sense of accomplishment in dueling successfully with the sharp knife that is the electronic futures market. Electronic futures day-trading offers the possibility of low-risk, regular income with minimal account margin investment. Because it is such a competitive market, trading participants must be equipped with the latest tools and techniques. Over the last several years, online tools that augment basic real-time charting and indicator software have become available. Trade management tools on the retail traderrsquos desktop put him on a par with market professionals. In short, if the party on the other side of a trade is using these tools and techniques, then you would be wise to use them as well. A natural path of increasingly sophisticated discretionary online trading begins with a rich charting and indicator desktop, then adds automated signal generation for initiating trades, and is completed with automation that manages trade stop-loss and target-profit execution. Trade management software frees the trader to focus on getting trade entry correct, by automatically executing fast exit profit targets and providing support for staying in trades with winning runners. Continuously protecting a position with automated stop-loss execution is another critical element. A hybrid trading approach, one that offers automation for mechanical tasks while the user retains control of major trade decisions, may be the preferred system for the retail day-trader. It also can be described as a gray-box system, somewhere between a fully automated black-box trading strategy and one that is entirely transparent in its execution. A number of software tools are designed to make this approach easier to execute. These gray-box tools are formatted by the trader to perform specific trade management actions, while the user is hidden from the actual implementations. E-mini day-trading strategies cover a spectrum of technical analysis, time-of-day studies, price level guidelines, use of market internals, economic report release timing, market-depth data and volume strategies, to mention a few. Determining entry, long or short, is a complex and multi-faceted exercise and part of the science and art of becoming a successful day-trader. Perhaps a more generic question that the day-trader must answer is how to manage a trade position once in the market. One approach is to add strategy automation software to the desktop that assists the trader in managing profit-target and stop-loss execution. Both Tradestation and NinjaTrader offer automated order execution software. In the case of NinjaTrader, trade strategy parameters are easily specified, even as their real-time execution can be complicated. ldquoBonsai tradingrdquo (above) demonstrates a trade management strategy on the CME Group E-mini SampP 500 (ES) contract that opens with two contracts and uses a fast exit profit target of four ticks for one contract and a 10-tick stop-loss on all open contracts. If the fast-exit winning contract is realized, then the stop-loss contract order is automatically adjusted. The strategy has been named ldquoES Basic 1x2.rdquo When the position is opened, it will become the stop-loss and target-profit strategy automatically executed for the trade. This is shown in ldquoBonsai tradingrdquo (above), where a short position from 839.50 is automatically bracketed by the 10-tick 842.00 stop-loss order and the 838.50 profit-target buy order. All orders for this trade were executed when a one-click entry limit order sold short the market from 839.50. NinjaTrader automatically sent limit orders and then monitored the market for stop-loss prices to execute. More elaborate strategies are easily specified with the user interface. One of the more frustrating aspects to day-trading E-mini stock index futures is determining how to retain some number of contracts in-place to realize a successful winning runner. Without some automation, itrsquos too easy to exit a successful trade with early profits. However, if trade execution tools are added to the trade setups along with the automatic profit-target and stop-loss execution just described, it is possible to enforce a discipline on the discretionary day-trader and realize winning runners. Realizing winning runners can be the difference between breakeven trading and profitable trading. Invivo Analytics Stops is an example of an indicator added to the Tradestation desktop that provides mechanical stop-loss to an open position. The Invivo Stops are not used to determine a trade entry, nor are they used to determine a fast, initial profit-target (see the ES Basic 1x2 example, above), but they are used for trailing stops if a first profit-target is realized and other conditions point to a possible winning runner. In this case, the NinjaTrader stop-loss orders are easily updated with one click to follow the Invivo Stops. The trailing stops can be used for a final exit or, if other indicators show signs that the market may reverse, such as a reversal in a moving average convergence-divergence (MACD) overboughtoversold condition, then the trade can be exited with a new profit-target limit order. ldquoShort timerrdquo shows an initial short entry with the CME Nasdaq 100 (NQ) contract as a result of a MACD price divergence. After the initial signal, the market is entered on a retracement to the 20-period exponential moving average (EMA) at 1169.00. A fast exit of an initial set of contracts is made, as described in the previous example, at 1166.50, for the NQ contract. Then a winning-runner trailing stop is maintained using the Invivo Stops. In this case, the final exit was made when the Invivo Stop was hit at 1160.00. The retail trade desktop continues to evolve and offers traders the opportunity to automate trading with sophisticated tools. Tools that augment basic charting, indicator and signaling software can play a key role in making the retail trader more competitive. These tools are inexpensive, typically costing far less than the subscription price of the basic desktop trading software. They can be used to create a powerful hybrid trading desktop, where key trade entry decisions remain under the direction of the individual trader, but mechanical aspects of a trade are automated. These tasks must be executed with precision to succeed in day-trading, especially in the volatile E-mini stock index futures market. While many traders perceive trade entry to be the most crucial aspect of successful trading, a well-conceived hybrid trading strategy is needed to stay on top of the day-trading endeavor. Michael Gutmann is a registered CTA with National Futures Association. E-mail him at mikevgxcapital. Artigos relacionados